マルチ通貨ストラテジー(MT5)
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概要

つい先日、MQL5のドキュメントを読んでいたところ、
MT5はマルチ通貨のバックテストをサポートしていることを知りました。

Multi-Currency Testing
The Strategy Tester allows us to perform a testing of strategies, trading on multiple symbols. Such EAs are conventionally referred to as multi-currency Expert Advisors, since originally, in the previous platforms, testing was performed only for a single symbol. In the Strategy Tester of the MetaTrader 5 terminal, we can model trading for all of the available symbols.

(Strategy Testerでは、複数のシンボルを扱う戦略のテストを実行できます。
そのようなEAは、以前のプラットフォームでは、もともと1つのシンボルに対してのみテストが実行されていたため、通常は複数通貨エキスパートアドバイザーと呼ばれています。   MetaTrader 5端末のStrategy Testerでは、利用可能なすべてのシンボルの取引をモデル化できます)

個人的にはマルチ通貨売買のEAを作りたいなーと思いながらも、
過去にMT4でトライした時に出来なかったことを受け、改めて検討もしていませんでしたが、
別件の調査でドキュメントを読んでいたところ上記の記載を目にしたので、
「まさか!?」と思いながらも、久々にモチベーションが上がったので、EAサンプルを作ってみました。

マルチ通貨売買EA

今回は、バスケット取引用EAを作ってみました。

通貨の強弱を表すインジケータが世の中にいくつかありますが、
「強い通貨を買い、弱い通貨を売る」 という発想に従い、

・ある一時点で強い通貨に関する通貨ペアを一括で注文する
・その一括注文した取引の合計損益が一定条件になったら、その組を一括決済する

という理屈です。

判定用インジケータ

通貨強弱系のインジケータは、無償で出回っているものもあると思いますが、
今回はMQL5.comから、以下のインジケータを調達しました。

Advanced Currency Strength28 MT5
Advanced Currency Impulse with Alert MT5

8種類の通貨(USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD)と、
その組み合わせの通貨ペア28種類(8個の中から2個を取り出す場合の組み合わせ 8 C 2 = 28)に対して
強弱を加味したシグナルを通知してくれるインジケータです。

今回はそれらのシグナルの一部のみを利用し、独断と偏見で売買ルールを作ってみます。
(時間があれば改良していきたい)

ロジック

詳細は割愛しますが、

・「強い通貨」に該当する通貨を検出したら、その通貨に関するペアをまとめて注文する
<例>USDが強いと検出された場合
AUDUSD:売
EURUSD:売
GBPUSD:売
NZDUSD:売
USDCAD:買
USDCHF:買
USDJPY:買

というような感じです。(実際には強弱の度合いもあり、微妙にフィルタしたりしてます)

実行結果

細かい調整前ですが、凄まじい量の注文が繰り返されます!!
バスケット取引用のダッシュボードとかもあるみたいですが、とても人間の手では実行できない処理ですね。。
こういう事ができるのも、自動売買の魅力の一つだと思います。

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まとめ

日本語でググる習慣から抜け出さないと、なかなか大事な情報に気づかないですね。

とはいえ、ようやく自動売買が動くレベルになったので、段階的にロジックをブラッシュアップして
実用化までこぎつけられたらいいなーと思いました。

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