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概要
つい先日、MQL5のドキュメントを読んでいたところ、
MT5はマルチ通貨のバックテストをサポートしていることを知りました。
Multi-Currency Testing
The Strategy Tester allows us to perform a testing of strategies, trading on multiple symbols. Such EAs are conventionally referred to as multi-currency Expert Advisors, since originally, in the previous platforms, testing was performed only for a single symbol. In the Strategy Tester of the MetaTrader 5 terminal, we can model trading for all of the available symbols.(Strategy Testerでは、複数のシンボルを扱う戦略のテストを実行できます。
そのようなEAは、以前のプラットフォームでは、もともと1つのシンボルに対してのみテストが実行されていたため、通常は複数通貨エキスパートアドバイザーと呼ばれています。 MetaTrader 5端末のStrategy Testerでは、利用可能なすべてのシンボルの取引をモデル化できます)
過去にMT4でトライした時に出来なかったため改めて検討もしていませんでしたが、
別件の調査でドキュメントを読んでいたところ上記の記載を目にしました。
MT5は様々な面で機能が拡充され、出来ることが広がっていることを改めて感じました。
1つのEAで複数銘柄に取引できることのメリット
複数の銘柄に同時に取引する一般的な方法は、ポートフォリオ化です。 複数のEAを配置して異なる銘柄に取引をすれば、複数銘柄に対して取引ができます。
その一般的な方法に対して、1つのEAで複数銘柄を取引することのメリットがあるかどうかを考察しました。
シンプルさ
一つのEAだけを管理することで、システム全体の複雑さを減らすことができます。これは、システムのメンテナンスとトラブルシューティングを容易にします。
また、稼働するEAが1本になれば、PCの消費リソースも総じて少なく済むようになります。 大量の銘柄を同時に取引する場合には1本にまとめるメリットがあると言えます。
高度な判断条件と取引ロジックの実現
他の銘柄の挙動や、他の銘柄の取引中のポジション数や損益の推移を総合的に勘案し、新たに取引を行うべきか判断する等、加味できる情報の幅が広がります。
この様な処理は、一見すると複数EA配置による取引でも実現できそうではありますが、EAを開発し品質を保証するプロセスにおいて、他のEAのパフォーマンスも加味しながら最適化を行うことはできません。 品質保証をせずにリリースしたEAなど使い物にならないことからも、この行程が1つのEAの中で実現できることは大きなメリットになります。
複数通貨へ同時に取り引きを行う戦略
ペアトレーディング
ペアトレーディングは、2つの強く相関した資産を見つけ、一方を買い、もう一方を売るという戦略です。相関が逸脱した時にポジションを取り、相関が通常のレベルに戻った時にポジションを閉じることで利益を得ることが可能です。このような取引手法は、裁定取引や、アービトラージとも呼ばれます。
相関係数は時間とともに変動するため、時系列分析を用いてその変動を監視することが重要です。相関係数の変動を見ることで、市場の変化に対応したタイムリーな取引戦略を立てることが可能です。
ヘッジ戦略
相関係数が高い資産をロングし、同時に別の相関係数が高い資産をショートすることで、一方の資産の価格変動による損失を他方の資産の価格変動で補うことができます。
これらの戦略を適切に活用することで、MT5の相関係数インジケーターはあなたの取引をより効率的でリスクを抑えたものにする強力なツールとなります。それぞれの戦略はその特性と目的に応じて使用するべきなので、あなたの投資目標やリスク許容度に基づいて最適な戦略を選ぶことが重要です。また、これらの複数戦略を組み合わせて使用することも可能です。
マルチ通貨売買EAサンプル
今回は、バスケット取引用EAを作ってみました。
通貨の強弱を表すインジケーターが世の中にいくつかありますが、
「強い通貨を買い、弱い通貨を売る」 という発想に従い、
・ある一時点で強い通貨に関する通貨ペアを一括で注文する
・その一括注文した取引の合計損益が一定条件になったら、その組を一括決済する
という理屈です。
判定用インジケーター
通貨強弱系のインジケーターは、無償で出回っているものもあると思いますが、
今回はMQL5.comから、以下のインジケーターを調達しました。
・Advanced Currency Strength28 MT5
・Advanced Currency Impulse with Alert MT5
8種類の通貨(USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD)と、
その組み合わせの通貨ペア28種類(8個の中から2個を取り出す場合の組み合わせ 8 C 2 = 28)に対して
強弱を加味したシグナルを通知してくれるインジケーターです。
今回はそれらのシグナルの一部のみを利用し、独断と偏見で売買ルールを作ってみます。
(時間があれば改良していきたい)
ロジック
詳細は割愛しますが、
・「強い通貨」に該当する通貨を検出したら、その通貨に関するペアをまとめて注文する
<例>USDが強いと検出された場合
AUDUSD:売
EURUSD:売
GBPUSD:売
NZDUSD:売
USDCAD:買
USDCHF:買
USDJPY:買
というような感じです。(実際には強弱の度合いもあり、微妙にフィルタしたりしてます)
実行結果
細かい調整前ですが、凄まじい量の注文が繰り返されます!!
バスケット取引用のダッシュボードとかもあるみたいですが、とても人間の手では実行できない処理ですね。。
こういう事ができるのも、自動売買の魅力の一つだと思います。
通貨ペアの選定方法を定量的に行うには
上記サンプルでは一旦銘柄の選定は無視して取引を行ってみましたが、実際にリアル口座で運用する段階では通貨ペアの選定はとても重要な要素になります。
複数の通貨を同時に運用する場合、その銘柄間の相関が強い場合は一見分散投資しているように見えて、その効果が発揮できていない可能性があります。
この問題に対処するためには、銘柄間の相関係数を時系列に見ることで、正の相関が強いか、負の相関が強いかを客観的に評価することができます。
MT5では相関係数を見る方法は標準機能では用意されていませんが、カスタムインジケーターによって対応することが出来るようになります。
以下の記事に概要をまとめましたので、是非ご覧ください。
銘柄を分散するためのより良い運用方法
複数銘柄を同時に運用するという点では、1本のEAで一括取引を行う方法だけでなく、複数のEAを配置して異なる銘柄に対して取引を行う方法がとても有効です。
ポートフォリオ化を行う必要性についても別の記事でまとめていますので、こちらもご参照ください。
まとめ
1本のEAから複数通貨へ取引できることは、多くのメリットがあることがわかり、それを実現するためにはMT4では出来ず、MT5を使うことのメリットが有ることも改めて確認することが出来ました。
有益なツールを使うことで運用成績の改善にも繋がりますので、積極的に新しいツールを使う習慣をつけていきましょう。
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EAは無料でご利用頂けます
上記EAは無料でご利用いただけます。 ご興味をお持ち頂けましたら、以下のページに概要と申込ページへのリンクがありますので、そちらからお問い合わせください。
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自動売買ツールを活用すればトレードそのものはプログラムが規則に従い継続的に行うことができますが、
どのEAを、いつ起動/停止するのかを判断するのは人間の役割となります。
相場環境の分析が必要になることもありますので、是非これらの無料インジケーターを使用して堅実な投資の実現にお役立てください。
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