EA運用成績(~2021/02/22)

運用開始から約半年経過しましたが、昨日時点でロスカットに到達してしまいました。

USDJPY, EURUSD は非常に安定的ではあったのですが、GBPUSDにおいて手仕舞いの条件を満たす押し目を形成することなくなだらかにドル安が進んだ結果、資金不足となってしまいました。

収支

2019/04/30 ~ 2020/02/24  + 1,933,129円

2020/09/01 ~ 2021/02/22      - 500,000円 

運用開始から初のロスカット到達となりました。 うまくいく場合ばかりではないと自覚はしていたものの、それが現実となった今は、虚無感に苛まれています・・・

しかし、失敗は学びの機会でもありますので、起きた問題は真摯に受け止め、より良い機能仕様の実現に向けて再検討を行いたいと思います。

振り返り

ロジック(エントリ)

GBPUSDは、最終的に初回エントリから850pips 程度逆行したタイミングで資金不足となりました。この時点でナンピン本数は13本。 単純に割ると65pips間隔ということになりますが、エントリタイミングについては、波形によっても変動(急騰/急落局面ではエントリしない等)し、利確→売り上がりも機能していたので、従来のロジックよりはリスクを抱えにくい仕組みとしては寄与しました。

エントリポイントの吟味は「上昇が一服したタイミングで追加ポジションを持つ」ような感覚が得られていたので、この部分は良かったのかな、と思っています。

ポジションの最大本数やロットはパラメータ調整が可能ですので、運用開始時に調整が効く部分ですが、ナンピンの1セット毎に利益が出るようにしようと思うと、逆行時もエントリは継続する必要があるため、やはり入金力に頼るか、1ポジション当たりのロット数を抑えめにする等の工夫が必要です。

あとはナンピンとは別軸で、今回のような、なだらかに継続する上昇局面=上位足でのトレンド発生に対してエントリをする仕組みを持つことでナンピンに対する両建にもなるため、この辺りの追加ロジックは検討したいところです。

→上位足トレンド発生中はナンピンの追加ポジションは持たず、トレンド方向にナンピンで保有したロット数分のエントリを行うようなイメージだと、ナンピン本数の増加も抑制できる

ロジック(エグジット)

運用中に頂いたお問い合わせの中で、利確によって積み上がる利益は蓄積するのではなく古いナンピンの含み損と相殺してはどうか、とのご意見を頂いたことがありますが、

仰るとおり、これは今回のようななだらかに含み損が積み上がるようなケースには有効に働くと思います。

今のような仕様としていたのは、押し目が発生したタイミングで多くのポジションを持っていた方が手仕舞いのラインに到達しやすい(リスクも高くなるが)→ポジション全解消の機会となることを想定しての仕様だったのですが、今回のケースでは裏目に出ました。

ただ、今回以外のケースでは良い形で作用した局面もあるため、エグジット条件を見直し保有ポジションの総量を減らすのが良いか、別ロジックで今回のケースで逆に利益が上がるような仕組みを作るのが良いかはよくよく検討したいところです。

口座タイプ

今回はXMのスタンダード口座を使用していましたが、 これとは別にHotForexのゼロスプレッド口座(XMでいうところのゼロ口座と同じような条件の口座)で、

ブログ記事掲載と同一仕様,同一パラメータで運用をしているのですが、(初期証拠金が違ったり、手動売買もしているため明確に同一条件ではなく、まだロスカットには至っていない)

ゼロスプレッド口座の名の通りスプレッドが狭いことから、スタンダード口座とは微妙にエントリとエグジットのタイミングが異なり、ナンピン本数が増える過程ではゼロ口座の方が保有本数が1~2本少なくて済むケースも発生していました。

保有ポジションが少ない状態は利益も損失も少ない状態ではあるものの、ナンピン本数が増えてくると後者のリスクが無視できなくなることから、ゼロ口座を主軸とした運用は有効かもしれません。

ただ、XMの場合は入金ボーナスがつかず、HotForexの場合はMT5についてはそもそもボーナスクレジットは存在しません。 少ない証拠金で運用する場合はXMの入金ボーナスによる恩恵も大きいため、初期証拠金を多めに用意できる場合はゼロ口座の方が安全と考えられます。

両建ロジック

ロスカット前に起動はしたものの、今回のようなケースでは十分効果が得られませんでした。

急騰/急落のような局面での安全策としては機能するものの、トレンドに乗るような形で両建を形成することは想定していませんでした。ここも前述の振り返り内容踏まえ調整していきます。

銘柄選定

スプレッドが狭くかつスワップによるマイナス影響が少ないという選定条件から、結果としてドル関連ペアの3つが候補に残ってしまったわけですが、

今回はEURUSD, USDJPYもドル安方向には進んだものの、保有ポジションは適宜手仕舞いされ、大きな含み損には繋がっていませんでした。(USDJPYはエントリ自体が少なかった)

同じドル関連ペアでも挙動が大きく違うことを踏まえると、この3銘柄の運用は大きく問題ではないかと思いますが、直近試行している株式指標等も視野に入れ、運用先の選択肢を増やしたいと思います。

EAバージョンアップの仕組み

細かい修正を即座に本番に反映し改善サイクルを多く早く回す ということがソフトウェアの品質向上には不可欠なのですが、現状はそれが出来ていません。

・EAの検証作業が重く、時間がかかる
・本番のEAを止めると、その時点で保有していたポジションが自動管理対象から外れてしまう

この辺りが足枷になっていると思われるため、それぞれ対策を講じ、トレードオフにならないような機能改善は速やかに本番に適用できる仕組みの検討も必要です。

前者は以前、検証とレポーティングの自動化の仕組みを作成したので、後はCPUパワーをどれだけ確保できるか、だけの勝負ではありますが、バックテストの実行結果を蓄積し、利用者(検討中の方を含む)と共有できる仕組みを作ることで、利用者自身が基本的なバックテストをする時間を削減できる等、改善点はまだある認識です。 一応、Helios β版の利用者向けにはこういった取り組みを実施していたのですが、もう少し運用整備して、公開できる幅を広げられると良いかと思っています。

後者はsqliteの正式サポートを受け、実現できそうな可能性が出てきていますので改めて検討を進めます。

まとめ

改めて頭の中を整理すると、多くの課題が残っていることがわかりました。  順次開発、改善を進め、良い結果が得られそうな物が仕上がったら改めて記事として公開したいと思います。

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